Категория «Уроци за производни»

Случайна срещу системна грешка

Разлика между случайна и систематична грешкаКогато грешката няма някакъв специфичен модел на възникване, тя е известна като случайна грешка, която също е известна като несистематична грешка и следователно такива грешки не могат да бъдат прогнозирани предварително като неизбежна грешка, докато системната грешка е грешка, която може да възникне поради всяка грешка в инструмента за измерване на грешката или грешка при използване на инструмента от експериментатора и следователно това е грешка, която може да се избегне.Основната разлика е, че случайните грешки най-вече водят до колебания, които заоби

Опции за писане

Определяне на опции за писанеПисането на опции за пут дава възможност да се продаде акция и да се опита да се даде това право на някой друг за определена цена; това е право на продажба на основния продукт, но не и задължение за това. Обяснение По дефиниция пут опциите са финансов инструмент, който дава на притежателя (купувача) правото, но не и задължението да продаде базовия актив на определена цена през периода на

Лихвени деривати

Определение на лихвени дериватиЛихвени деривати са дериватите, чиято база се основава на един лихвен процент или група лихвени проценти; например: лихвен суап, лихвен ванилов суап, плаващ лихвен суап, суап по кредитно неизпълнение.Трябва да знаете какво е деривативна сигурност, ако четете този материал. Това е ценна книга, която извлича стойността си от базисен актив. Основният актив може да бъде всичко, вариращо от акци

Формула за скорост напред

Формула за изчисляване на форуърд ставкаФормулата на форуърд лихвения процент помага при дешифрирането на кривата на доходност, която е графично представяне на доходността по различни облигации с различен период на падеж. Може да се изчисли въз основа на спот курс на по-нататъшната бъдеща дата и по-близката бъдеща дата и броя на годините до следващата бъдеща дата и по-близката бъдеща дата.Пренасочване = [(1

Вградени деривати

Какво представляват вградените деривати?Когато договорът за дериват е скрит в недостигащ договор за приемане (или дълг, или компонент на собствения капитал), който не преминава през отчета за печалби и загуби, известен като вградените деривати и следователно в вградения договор за деривати, част от паричния поток зависи от базисен актив, за който е фиксирана друга част от паричния поток. Пример Нека научим вградени производни с пример:Да приемем, че има юридическо лице XYZ Ltd., което издава облигации на пазара. Плащането на купон и основен компонент на облигацията обаче се индексира с цената на

Делта Формула

Какво е Delta Formula?Делта формулата е вид съотношение, което сравнява промените в цената на даден актив със съответните ценови промени в неговия основен фактор. Числителят е промяната в цената на актива, която отразява как активът се е променил от последната му цена. Активът може да бъде производен дериват като кол опция или пут опция. В основата на тези опции има акции и това е ключовият аспект, който влияе върху цените на тези активи. На капиталовите пазари тази делта се

Какви са опциите във финансите?

Какви са опциите във финансите?Опциите са финансови договори, които позволяват на купувача право, но не и задължение - както в случая на фючърси или акции, да купува или продава актив на определена дата на определена цена, наречена стачка, която е предварително определена на датата, когато опция се купува или продава.Популярността на опциите нарасна през последните няколко години.Ще се съгласите с това твърдение, след като прочетете статистическите данни, предоставени от Съвета за индустрия на опции.Година 1973: Обем на търгуваните опции = 1 милион2015 година: Обем на търгу

Нападатели срещу фючърси

Разлики между напред и фючърсиФючърсните договори са много сходни с форуърдите по дефиниция, с изключение на това, че те са стандартизирани договори, търгувани на установена борса, за разлика от форуърдите, които са извънборсови договори. Форвардни договори / форуърди Това са извънборсови (OTC) договори за покупка / продажба на базисния продукт на бъдеща дата на фиксирана цена , като и двете се определят към момента на започване на д

Формула за подразбираща се волатилност

Формула за изчисляване на формула за предполагаема волатилност?Подразбиращата се волатилност е един от важните параметри и жизненоважен компонент на модела на Блек-Скоулс, който е модел за ценообразуване на опция, който трябва да даде пазарната цена или пазарната стойност на опцията. Формулата за предполагаема волатилност трябва да опише къде трябва да бъде волатилността на въпросния базисен продукт в бъдеще и как ги вижда пазарът.Когато се направи обратен инженеринг във формулата на черното и на Скоулс, за да не се из

Управление на стоковия риск

Определение за управление на стоковия рискСтоков риск е рискът, пред който е изправен бизнесът поради промяна в цената и други условия на стока с промяна във времето и управлението на такъв риск се нарича управление на стоковия риск, което включва различни стратегии като хеджиране на стоката чрез спедиционен договор, фючърси договор, договор за опции. Кои сектори са изложени на стоков риск? Като цяло производителите от следните сектори са най-изложени на падане на цените, което означава, че получават по-малко приходи за стоките, които произвеждат.Минен сектор и полезни изкопаеми като злато, стом

Конвертируем арбитраж

Определение за конвертируем арбитражКонвертируемият арбитраж се отнася до стратегията за търговия, използвана с цел да се извлече полза от ценовата неефективност, налична между акциите и конвертируемите, когато лицето, използващо стратегията, ще заеме дългата позиция в конвертируемата ценна книга и късата позиция в базовите обикновени акции.Това е дългосрочна стратегия за търговия, предпочитана от хедж фондовете и едрите търговци. Подобна стратегия включва вземане на дълга стратегия в конвертируеми ценни книжа с едновременна къса позиция в основната обикновена акция, с цел капитализиране на цено

Опция коригирани спредове

Какво представлява опцията коригиран спред?Опционно коригиран спред (OAS) е спред на доходността, който се добавя към кривата на референтната доходност за ценова сигурност с вградена опция. Това разпространение измерва отклонението на ефективността на сигурността от бенчмарка на гърба на вградена опция. Полезно е при определянето на цената на

Стратегии за търговия с опции

Списък на Топ 6 стратегии за търговия с опцииСтратегия за търговия с дългосрочни опцииСтратегия за търговия с опции за къси обажданияСтратегия за търговия с дългосрочни опцииСтратегия за търговия с къси опцииСтратегия за търговия с дългосрочни опцииСтратегия за търговия с опции за краткосрочно използванеНека обсъдим всеки от тях подробно - # 1 Стратегия за търговия с опции за дълги разговориТова е една от стратегиите за търговия с опции за агресивни инвеститори, които са много бичи за акция или индекс.Закупуването на обаждания може да бъде отличен начин да се улови потенциалът нагоре с ограничен

Суап курс

Определение на суап курсСуап процентът е курс, който получателят изисква в замяна на променливия LIBOR или MIBOR курс след определен период и следователно той е фиксираният крак на лихвен суап и такъв процент дава на получателя база за отчитане на печалба или загуба от суап .Суапният курс при форуърден договор е фиксираният процент (фиксиран лихвен процент или фиксиран обменен курс), който едната страна се съгласява да плати на другата страна в замяна на несигурност, свързана с пазара. При

Уреждане на пари срещу физическо уреждане

Разлики между касовото уреждане и физическото урежданеПаричното сетълмент е споразумение, при което продавачът в договор избира да прехвърли нетната парична позиция, вместо да достави базовите активи, докато физическото сетълмент може да бъде дефинирано като метод, при който продавачът избира да вземе действителната доставка на базовия актив и това също на предварително определена дата и в същото време отхвърля идеята за сетълмент в брой за сделката.В света на финансите сетълментът на ценни книжа, включително деривати, е бизнес процес, при който договорът се изпълнява на предварително определена

Бермудски Опции

Какво е Бермудски Опции?Бермудски вариант се отнася до тези опции, които могат да бъдат упражнени на фиксирани дати (които са предварително определени предварително) след приключване на периода на блокиране. С други думи, той дава право на притежателя на опцията да упражнява на определен набор от дати по време на живота на опцията.Bermuda Option е комбинация от другите две попул

Споразумение за форуърд

Споразумение за форуърд курс. ЗначениеСпоразумението за форуърд процент, популярно като FRA, се отнася до персонализирани финансови договори, които се търгуват извън борсата (OTC) и позволяват на контрагентите, които са предимно големи банки, корпоративни да предопределят лихвените проценти за договори, които ще започнат на бъдеща дата.В споразумението за форуърдна ставка участват две страни, а именно купувачът и продавачът. Купувачът на такъв договор фиксира лихвения процент в началото на Договора, а продавачът определя лихвения процент по заемите. В началото на FRA и двете страни нямат печалба

Капиталови стратегии

Капиталови стратегииСтратегията за акции е дългосрочна стратегия за акции, която включва заемане на дълга позиция по отношение на шока, който е възходящ (т.е. очаква се да увеличи стойността му) и заемане на къса позиция по отношение на акциите, които са мечи (т.е. очаква се спад или спад на стойността му) и следователно резервиране на достатъчна печалба от разликата.ОбяснениеКапиталовите стратегии са инвестиционни стратегии или за отделен портфейл, или за механизъм на об

Деривати във финансите

Какво представляват дериватите във финансите?Дериватите във финансите са финансови инструменти, които извличат стойността си от стойността на базовия актив. Основният актив може да бъде облигации, акции, валута, стоки и др.Най-често срещаните деривати във финанситеСледват 4-те най-добри вида деривати във финансите.# 1- БъдещеДоговорът за деривати на фючърси във Финанси е споразумение между две страни за пок